Зміст 1. Формування та оцінка інвестиційного портфеля фірми (компанії) 3 1.1. Функції корисності та криві байдужості 3 1.2. Обчислення рівня дохідності портфеля 7 1.3. Формування портфеля 13 Задача №1 14 Задача №2 16 Задача №5 17 Список використаних джерел 19
Список використаних джерел 1. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: Прогноз и управление / Пер. с англ. – М.: Мир, 1974. – 406 с. 2. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с. 3. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. – К.: ТзОВ "Борисфен-М", 1996. – 336 с. 4. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. – М.: Наука, 1969. – 369 с. 5. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. –336 с. 6. Кендалл М. Дж. Временньіе ряды / Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1981. – 199 с. 7. Леоненко М. М., Мішура Ю. С., Пархоменко В. М., Ядренко М. Й. Теоретико-ймовірносні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. – К.: Інформтехніка, 1995. – 380 с. 8. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси / Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 383 с. 9. Холден К., Піл Д. А., Томпсон Дж. Л. Економічне прогнозування: вступ / Пер. з англ. – К.: Інформтехніка, 1996. – 216 с. 10. Шарп У., Александер Г, Бейли Д. Инвестиции / Пер. з англ. – М.: Из-во "Инфа-М", 1997. – 1024 с. 11. Ястремський О. І. Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів. – К.: "АртЕк", 1997. – 248 с.